| 投资策略 |
本基金为指数增强型股票基金,在控制投资组合与业绩比较基准跟踪误差的基础上,对投资组合进行积极的管理与风险控制,力争获得超越业绩比较基准的收益。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过8%。
股票投资策略
(1)A股股票投资策略
本基金为指数增强型基金,以上证科创板100指数为标的指数,指数化投资策略参照标的指数的成份股、备选成份股及其权重,初步构建投资组合,并按照标的指数的调整规则作出调整。
本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。
同时,本基金在参考标的指数成份股在指数中的权重比例构建基本投资组合外,再基于量化投资方法,利用公司量化团队开发的量化选股模型相结合,综合考虑基本面因子和动量情绪因子等维度,并通过量化手段优化各因子的权重,对个股的投资价值进行综合评分,精选具有较高投资价值的上市公司构建投资组合,以争取实现指数增强型的目标。
本基金在追求超额收益的同时,需要控制跟踪偏离过大的风险。基金将根据投资组合相对标的指数的暴露度等因素的分析,对组合跟踪效果进行预估,及时调整投资组合,力求将跟踪误差控制在目标范围内。本基金坚持研究创造价值的理念,通过对上市公司深入、持续的研究,依托基金管理人研究团队精选出的股票备选库构建基金股票组合,精选具有较强竞争优势的公司,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
(2)港股通标的股票投资策略
本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。
本基金将重点关注:
①相对A股有稀缺性行业与个股,对资本有显著的吸引力,具有较高的配置价值;
②具有持续领先优势或核心竞争力的企业,这类企业具有良好成长性或高额股东回报率;
③盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的上市公司;
④相对A股同类公司具有显著的估值优势的公司。
本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。
(3)存托凭证投资策略
本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。
固定收益投资策略
本基金的债券投资品种主要有国债、企业债等多种中国证监会认可的,具有良好流动性的金融工具。债券投资主要用于提高非股票资产的收益率,严格控制风险,追求合理的回报。本基金将根据当前宏观经济形势、金融市场环境,运用基于债券研究的各种投资分析技术,进行个券精选。
融资及转融通证券出借业务投资策略
本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资和转融通证券出借业务。参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时,本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象,力争为本基金份额持有人增厚投资收益。 |
| 分红政策 |
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的每类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后均不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同,基金管理人可对各类基金份额分别制定收益分配方案;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。 |
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